Tên gọi của thị xã xuất phát từ tên thị trấn Sa Pa cũ. Thị trấn này ra đời vào năm 1905, khi người Pháp phát hiện đây là địa điểm lý tưởng để xây dựng khu nghỉ mát và đã thực hiện. Tên "Sa Pả" là tên gọi của người dân vùng này xuất phát từ tiếng Quan thoại có nghĩa là "bãi cát" (Hán Việt: Sa Bá, 沙壩), người Pháp viết tên khu là "Chapa", vì âm "S" phát âm cứng gần như "Ch" trong tiếng Pháp và "S" trong tiếng Việt chuẩn. Dấu tích còn lại của tên vùng là phường Sa Pả ngày nay. Cùng với các tên đó là loạt tên xã theo tiếng H'Mông như Lao Chải, San Sả Hồ, Sử Pán, Suối Thầu, Tả Giàng Phình,...
Vị trí địa lý
Thị xã Sa Pa nằm ở phía tây tỉnh Lào Cai, có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai
- Tây giáp huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
- Giới thiệu huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và huyện Văn Bàn
- Bắc bắc huyện Bát Xát.
